裁量トレードを成功させるのに必要なスキルは、とにかく必要な時にきっちり損切はできているのか？ということです。
適切な損切ができることが、裁量トレードの上では最も大切なことがと思います。損切りしなければ、あれよあれよという間に損が膨らみ、取り返しのつかないことになります。
なので、損切ができない人は絶対に裁量トレードをしてはならないものと考えます。
プロフィール
鯉雪堂
システムトレード売買サインブログ
システムトレードの売買サインはnoteでアップしています。こちらをご覧ください
ｎｏｔｅ（売買サイン）
ｎｏｔｅ（売買サイン）
旧ブログ
旧ブログです。２０２４年１２月３１日でブログは消滅しますのでよろしくお願いします。
https://blog.kuruten.jp/fortune
ブログと売買サインについて
売買戦略について
日中
寄付の８時４５分で売買、引け１５時４５分で決済
夜間
寄付の１７時で売買、引け翌朝６時で決済
売買サイン記事
当日午前７時頃に「○月○日の売買サイン」としてｎｏｔｅに記事をアップ
売買サイン購読料
売買サインはｎｏｔｅでアップします。
購読料は１か月分２０００円（前月２９日頃から当月末日分） １記事 １００円 です。 なお、これまでのブロくるブログのように、申し込んでから１か月間というわけではなく、ｎｏｔｅの制度上、月の初めにその月の記事の分をまとめてご購入いただくという形式になります。このため、１か月分をまとめて購入する場合は月初にご購入くださいますようお願いします
（noteの規約に則ります）
日中
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売買サイン購読料
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（noteの規約に則ります）
シストレの取り組み方
このようなブログを書いておきながら非常に無責任な意見とは思いますが、寄り引けシステムトレードで大成功するとか巨万の富を得るというのは不可能だと思います。中には売買サインの有料サービスのブログで相当優秀な成績を上げている例もありますが、ああいうパターンの多くは有料会員がいない期間のシストレの成績を粉飾しているものと考えています。（中にはもちろん優秀な成績を上げているブログもあると思いますが、少数かと思います）
私が長年寄り引けシステムトレードを検証してきて感じたことは、寄り引けシステムトレードは８割くらいは丁半ばくちのような運任せの要素で、残りの２割くらいがロジックに基づく統計学的な勝敗なのではと思っています。しかし、その２割のロジック由来のトレードが、寄り引けシステムトレードの命運を握っているのかと思います。
ですので、繰り返しになりますがこのシステムトレードで巨万の富を得るとか、大成功を収めるのはなかなか難しいと思います。ただし、最大ドローダウンをしっかりと把握し、余裕を持った資金で運用すれば、いくばくかの勝ちを得ることはできるのではないと考えています。
管理人である私が客観的に分析して、このシステムトレードで勝ちを収めるための要件としては
①最大ドローダウンを確認し、最悪の場合はこれくらいは負けるということを想定して資金を用意する
②システムトレードの売買サインのとおりに売買ができるよう、投資資金は失っても構わないくらいの余剰金で行うこと
③そこそこ大きなドローダウンが発生している時から参入する
以上のようなことを意識してトレードしていただければ、退場しなければならないほどの状況にはならないように考えます。
私もシステムトレードで負けることは当たり前と考えて、負けても堂々と前を向いてブログ運営をしていきたいと思います。
私が長年寄り引けシステムトレードを検証してきて感じたことは、寄り引けシステムトレードは８割くらいは丁半ばくちのような運任せの要素で、残りの２割くらいがロジックに基づく統計学的な勝敗なのではと思っています。しかし、その２割のロジック由来のトレードが、寄り引けシステムトレードの命運を握っているのかと思います。
ですので、繰り返しになりますがこのシステムトレードで巨万の富を得るとか、大成功を収めるのはなかなか難しいと思います。ただし、最大ドローダウンをしっかりと把握し、余裕を持った資金で運用すれば、いくばくかの勝ちを得ることはできるのではないと考えています。
管理人である私が客観的に分析して、このシステムトレードで勝ちを収めるための要件としては
①最大ドローダウンを確認し、最悪の場合はこれくらいは負けるということを想定して資金を用意する
②システムトレードの売買サインのとおりに売買ができるよう、投資資金は失っても構わないくらいの余剰金で行うこと
③そこそこ大きなドローダウンが発生している時から参入する
以上のようなことを意識してトレードしていただければ、退場しなければならないほどの状況にはならないように考えます。
私もシステムトレードで負けることは当たり前と考えて、負けても堂々と前を向いてブログ運営をしていきたいと思います。
優良ブログご購読のご注意
システムトレードの特性、ドローダウンについて
ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。
システムトレードにおける想定損失の指標であるドローダウンを重要視しており、最大ドローダウンを明示してます。シストレの運用において参考としてください。
連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。
システムトレードは短期間で結果が出るものではありません。少しやってみてダメだったからやめるというのではなく、３ヶ月～半年くらいは継続していただき、中長期的な視野で検証していただきますようお願いします。
日中・夜間ともに平均して年間で＋３，０００円、併せて＋６，０００円程度の勝ち、１０年間は機能するシステムであるように願って運用したいと思います。
ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。
システムトレードにおける想定損失の指標であるドローダウンを重要視しており、最大ドローダウンを明示してます。シストレの運用において参考としてください。
連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。
システムトレードは短期間で結果が出るものではありません。少しやってみてダメだったからやめるというのではなく、３ヶ月～半年くらいは継続していただき、中長期的な視野で検証していただきますようお願いします。
日中・夜間ともに平均して年間で＋３，０００円、併せて＋６，０００円程度の勝ち、１０年間は機能するシステムであるように願って運用したいと思います。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとＮＹダウ平均の過去値のデーターを元にして
います。
○日経225ミニの過去値は
・日中の寄付値
・午前９時の値
・午後０時の値
・日中の高値と安値
・日中の引け値
・夜間の寄付値
・夜間の高値と安値
・午後８時の値
・午前３時の値
・夜間の引け値
・ＮＹダウ平均の過去値は、寄付値と引け値
以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前９時、午後８時、午前３時の時間の数値は、かつての日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされたため、ロジックの基礎となる値については、取引時間の変更にも対応できるよう、かつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることでシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。
ロスカットと利確について
日中
通常時
ロスカット １８０円
利確 設定しません
値動きが小さい時
ロスカット ９０円
利確 設定しません
大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット ４００円
利確 ５００円、６００円で切り替え
夜間（ナイト）
通常時
ロスカット ２４０円
利確 設定しません
大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット ３４０円
利確 設定しません
ザラ場の値動きに合わせて、ロスカット値、利確の設定が発生します。売買サインをよくご確認ください。
限月について
限月は株価指数先物の限月である四半期３月、６月、９月、１２月のうち直近の月です
○日経225ミニの過去値は
・日中の寄付値
・午前９時の値
・午後０時の値
・日中の高値と安値
・日中の引け値
・夜間の寄付値
・夜間の高値と安値
・午後８時の値
・午前３時の値
・夜間の引け値
・ＮＹダウ平均の過去値は、寄付値と引け値
以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前９時、午後８時、午前３時の時間の数値は、かつての日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされたため、ロジックの基礎となる値については、取引時間の変更にも対応できるよう、かつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることでシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。
ロスカットと利確について
日中
通常時
ロスカット １８０円
利確 設定しません
値動きが小さい時
ロスカット ９０円
利確 設定しません
大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット ４００円
利確 ５００円、６００円で切り替え
夜間（ナイト）
通常時
ロスカット ２４０円
利確 設定しません
大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット ３４０円
利確 設定しません
ザラ場の値動きに合わせて、ロスカット値、利確の設定が発生します。売買サインをよくご確認ください。
限月について
限月は株価指数先物の限月である四半期３月、６月、９月、１２月のうち直近の月です
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ブログランキングとＸ
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過去実績とイメージグラフ
データーが増えすぎてサイドバーで表示できないため、過去成績は別のホームページにてまとめています。
バックテスト・ブログ公開実績
日中、夜間、日中夜間合計のバックテストとブログ公開実績を一覧にしたものです。過去の実績等はこちらで確認してください。
「ブログ公開実績」とはブログで売買サインをアップした実際の成績です。ただし、日中に関しては途中でロジックの見直しを行ってますのでご留意ください。
【毎月月初に前月分を更新】
バックテスト・ブログ公開実績一覧（こちらをクリック）
累積結果のイメージグラフ
上記のバックテストやブログ公開実績をグラフ化したものです。ブログ記載の成績と見比べて大体のイメージとしてご覧いただけたら幸いです。
【原則として毎週末に更新】
イメージグラフ（こちらをクリック）
バックテスト・ブログ公開実績
日中、夜間、日中夜間合計のバックテストとブログ公開実績を一覧にしたものです。過去の実績等はこちらで確認してください。
「ブログ公開実績」とはブログで売買サインをアップした実際の成績です。ただし、日中に関しては途中でロジックの見直しを行ってますのでご留意ください。
【毎月月初に前月分を更新】
バックテスト・ブログ公開実績一覧（こちらをクリック）
累積結果のイメージグラフ
上記のバックテストやブログ公開実績をグラフ化したものです。ブログ記載の成績と見比べて大体のイメージとしてご覧いただけたら幸いです。
【原則として毎週末に更新】
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最大ドローダウン
日中
最大ドローダウン
△４，４５５円
2022年1月7日
～2023年7月5日
その次のドローダウン
△２，３７０円
2021年3月30日
～
2021年12月14日
夜間（ナイト）
最大ドローダウン
△５，５９５円
2022年12月29日
～2024年8月20日
その次の大ドローダウン
△２，４３５円
2022年12月6日
～2022年3月22日
日中・夜間の併用
最大ドローダウン
△４，３４０円
2021年12月14日
～2022年12月26日
その次の大ドローダウン
△３，３０５円
2020年11月11日
～2021年9月15日
寄引システムトレードの注意点
通常の先物の取引では、逆指値をかける注文と引け成行の決済を同時に注文することはできず、引けの前に逆指値を解除し、改めて引け成行の注文をしなければなりません。
この注文作業は、日中に働いている勤め人にとって、なかなか大変な作業なのはもちろんのこと、特にナイトセッション（夜間）の寄引システムトレードでは、逆指値解除、引け成行決済の発注を、引け前の朝の5時50分頃にする必要があります。
起きている方もいるでしょうが、5時50分となるとまだ寝ている方も多い状況かと思います。こういう点が夜間の寄引システムトレードを特に難しくしていると思います。
このようなナイトセッションの寄引システムトレードの課題については、証券会社のオプション的コースである「1日先物取引」のコースを活用すれば解決します。
一例として、このホームページで実施している寄引のシステムトレードについては、SBI証券の「HYPER先物」、松井証券の「一日先物取引」のコースのような、返済期限が１セッションの限定のコースでの取引であれば、逆指値をかけたままでも、引けで強制的に決済されます。
このため、寄付前に売り買いの注文と逆指値をかける注文を出しておけば、引けまで何もする必要はなく、自動的に引けで決済されるため、大変便利です。また、証拠金も通常の半額で済むなど、寄引のシステムトレードのためにあるような取引制度です。
詳しくは各証券会社のホームページ等でご確認ください。
この注文作業は、日中に働いている勤め人にとって、なかなか大変な作業なのはもちろんのこと、特にナイトセッション（夜間）の寄引システムトレードでは、逆指値解除、引け成行決済の発注を、引け前の朝の5時50分頃にする必要があります。
起きている方もいるでしょうが、5時50分となるとまだ寝ている方も多い状況かと思います。こういう点が夜間の寄引システムトレードを特に難しくしていると思います。
このようなナイトセッションの寄引システムトレードの課題については、証券会社のオプション的コースである「1日先物取引」のコースを活用すれば解決します。
一例として、このホームページで実施している寄引のシステムトレードについては、SBI証券の「HYPER先物」、松井証券の「一日先物取引」のコースのような、返済期限が１セッションの限定のコースでの取引であれば、逆指値をかけたままでも、引けで強制的に決済されます。
このため、寄付前に売り買いの注文と逆指値をかける注文を出しておけば、引けまで何もする必要はなく、自動的に引けで決済されるため、大変便利です。また、証拠金も通常の半額で済むなど、寄引のシステムトレードのためにあるような取引制度です。
詳しくは各証券会社のホームページ等でご確認ください。
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